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巴塞爾III劍指銀行長短期風險

時間:2010-09-16 12:17:19  來源:21世紀經濟報道  作者:劉蘭香

  9月15日,距離雷曼破產整整兩周年。

  針對直接導致雷曼破產的流動性危機,9月12日出爐的巴塞爾協議III在強調資本充足外,也把加強流動性風險管理作為監管重點,同時,巴塞爾銀行監管委員會(BCBS)就引入流動性覆蓋率(LCR)和凈穩定資金比率(NSFR)的時間表達成一致——對LCR的觀察期將從2011年開始,2015年1月1日正式引入。而NSFR經過修正后,將在2018年1月1日確定一個最低標準。

  “流動性危機歷來是導致銀行破產的直接原因,巴塞爾協議III引入這兩個衡量流動性風險的新指標,將令加強流動性風險管理成為銀行監管的新重點。”一位國際金融專家表示。他指出,在危機期間出現問題的主要是投行等非存款機構,就是因為這些機構主要靠市場融資,一旦市場出現緊張,就導致融資困難,造成流動性枯竭。

  覆蓋短期和長期風險

  為了應對危機中暴露出來的流動性風險,2009年12月,BCBS就《增強銀行業抗風險能力》和《流動性風險計量、標準與監測的國際框架》向社會公開征求意見。

  BCBS在文件中制定了兩個新指標以達到兩個獨立而又互補的監管目標。第一個目標是提高機構抵御短期流動性風險的能力,即確保它們有充足的高質量流動資產來渡過持續一個月的高壓情境。第二個目標是提高機構在更長期內抵御流動性風險的能力。

  這兩個新指標就是LCR和NSFR。前者要求在壓力情境下,銀行的流動性要能夠至少堅持30天,后者要求銀行一年以內可用的穩定資金大于需要的穩定資金,通過這個指標反映銀行資產與負債的匹配程度。

  對這兩個新引入指標的計量、標準和監測BCBS做出了詳細的規定。

  對于LCR的壓力情境,委員會的假設既包括一家機構的公共信用評級大幅下降,存款部分流失,無擔保批發融資渠道干涸,有擔保融資工具大幅折價,衍生品追繳保證金上升,以及合約性和非合約性表外敞口的大量提取。

  而對于優質流動性資產,委員會規定最好是符合央行工具抵押品的資格,不應混作或用作交易頭寸的對沖、用于抵押或結構性交易中的信用增級,且應當明確僅用于應急資金,主要包括現金、央行準備金、主權政府債、由非中央政府的公共實體、BIS、IMF、歐盟或多邊開發銀行等發行或擔保的債券等。

  NSFR則更強調資金來源的穩定性。委員會對穩定資金的定義是預計在持續壓力情境下,銀行在一年之內都可以仰賴的股本和債務融資數量。委員會指出,可用的穩定資金包括銀行的資本、期限在一年以上的優先股、實際期限在一年以上的負債以及其它預計在壓力情境下仍將保持穩定的活期或定期存款。央行在常規公開市場操作以外提供的借貸工具不包括在穩定融資渠道中。

  “引入流動性覆蓋率可以加強銀行短期流動性管理,避免出現流動性危機,引入凈穩定資金比例則可鼓勵銀行減少短期融資的期限錯配,增加長期穩定資金來源,提高監管措施的有效性。”上述金融專家表示。

  放寬對新指標計量要求

  不過,針對這兩項流動性指標,銀行仍有較長緩沖時間:LCR要到2015年1月1日開始引入,NSFR則要等到2018年1月1日才會最終確定。

  在明確過渡期的同時,巴塞爾委員會在9月12日的會議還對兩個指標做了一些修正。

  對于LCR計量中的資金流失率設定,委員會放寬了要求,例如零售存款和中小企業存款對應的流失率下限從原來的7.5%和15%下調至5%和10%,來自國內主權機構、央行和公共實體的存款對應的流失率從100%下調至75%。

  委員會也考慮對NSFR做出修正,例如將零售和中小企業存款的可用穩定資金(ASF)系數從85%和70%上調至90%和80%,將按揭貸款以及其它符合風險權重在35%以下標準貸款的需要穩定資金(RSF)系數從100%下調至65%。

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